本书融合作者多年教学经验, 深入浅出地介绍金融随机数学基础知识。全书共分为13章: 第1章与第2章介绍测度空间与概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识; 第3章到第7章介绍随机过程的相关知识, 包括布朗运动、泊松过程、马尔可夫过程、鞅等; 第8章到第l1章主要介绍随机积分、伊藤公式与Girsanov定理、随机微分方程、随机控制基础等内容; 第12章和第13章分别介绍离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。