本书共分上下两篇：上篇微观结构与套利定价共6章，第1章―第3章是作者在证券市场的微观结构理论、证券市场交易机制、流动性风险度量方面的主要研究成果，第4章―第6章主要是套利定价方法在期权定价、期货定价与存款保险定价方面的研究；下篇交易策略与风险控制共7章，主要是在消费投资模型、证券投资决策、风险控制问题、微分对策方法、流动性风险控制和基于风险预算的资产配置策略方面的研究。并列题名：Microstructure, arbitrage pricing and risk control of the security market eng