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国债期货套利交易:策略与优化 简介
本书首先介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义；其次介绍了我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等：再次为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略；最后对国债期货投资者和市场发展提出相关建议。并列题名： Treasury bond futures arbitrage trading eng
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