本书共分为十章, 在对量化金融学的发展进行介绍, 并对若干当下热门的金融学概念的“前世今生”进行了梳理的基础上, 重点介绍了Python以及Matlab的编程的基本操作, 并对衍生品的基础知识、金融数据的的基本统计特性、投资组合的基本原理、金融风险管理的基本原理以及固定收益证券 (主要针对债券) 的基本原理进行了回顾, 结合Python或Matalb计算编程语言对传统计学知识进行了代码建模。并列题名：Mostly harmless quantitative finance eng