本书从参数、非参和半参三种分析思路出发来建立Copula-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值-CVaR投资组合前沿模型。针对目前统计分析工具的特质性，给出了系统研究多个关联资产的分析框架，使各种分析在框架内没有逻辑上的矛盾，并且尝试提供统一的分析范式。最后本书在前面理论分析的基础上，在全球市场中选三种股指日收盘价格数据进行实证分析等。