本书主要内容分为七部分: 第1章介绍本书研究的现实背景和理论价值、研究方法; 第2章对信用衍生品的定价理论文献进行了梳理; 第3章和第4章研究了单名信用衍生品的结构模型和综合模型; 第5章-第8章对组合信用衍生品定价模型进行了扩展; 第9章考虑了基于行为金融的信用衍生品定价理论; 第10章和第11章, 对信用衍生品在美国次贷危机中的作用进行分析, 并研究了定价理论的应用; 第12章对本书主要工作进行总结。