广义双曲线分布是子类丰富、形状灵活的分布族, 计量金融领域几乎所有常用分布都是它的子分布。它的四大重要子分布: 双曲线分布、正态逆高斯分布、偏t分布和方差伽玛分布, 对资产收益率分布模拟都有着重要应用, 本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法, 阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用, 包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建, 并基于鞍点近似技术, 导出了广义双曲线分布的风险度量方法, 克服了模拟法计算效率低的缺陷。